Уйти вовремя
Мы знаем, что скользящее среднее является довольно неплохим и одним из наиболее часто используемых трендовых индикаторов, но, вместе с этим, среднее - запаздывающий индикатор, поэтому, определяя по нему точку выхода, мы либо теряем часть бумажной прибыли, либо принимаем убытки большие, чем хотелось бы. Давайте обратимся к графикам:
рис 1
рис 2
Рисунки подтверждают сказанное выше, а потому неплохо было бы найти иной способ. Альтернативой выхода из сделки по развороту средней, может быть определение производной от значения скользящей (рекомендуем ознакомиться со статьёй О производных от 30.09.2008). В принципе, такой вариант понятен даже теоретически. Как правило, скользящее не может развернуться слишком резко и, прежде чем изменить направление, скорость изменения скользящего будет стремиться к нулю, и только после этого производная поменяет свой знак, т.е. скорость станет отрицательной. Другими словами, мы предполагаем, что в большинстве случаев разворот кривой, построенной по значениям производной, будет опережать разворот самого скользящего.
Мы не предлагаем заменить средние на их же производные - мы предлагаем использовать средние в комплексе с их производными. При этом, на наш взгляд, особое внимание следует уделить тем моментам, когда и скользящее, и его производная "идут" в одном направлении и вторая формирует разворот. Т.е. рассматривать производную как сигнал именно о выходе. Вновь посмотрим на выше приведённые графики:
рис 3
рис 4
Как видите, точки выхода стали лучше. Хотим заметить, что не исключаем возможности использования получившегося индикатора для определения и точек входа, либо возложения на него каких-либо иных функций. Также мы не занимались и поиском оптимальных параметров, поскольку считаем, что, во-первых, для различных финансовых инструментов они будут разными и, во-вторых, будут зависеть от используемого фрейма и стиля торговли, который предпочитает конкретный трейдер. Единственное правило, которого, по нашему мнению, следует придерживаться при работе с этим индикатором, заключается в следующем: если вы используете скользящее с неким определённым периодом, производную следует считать от скользящего этого же периода.
Добавим, что идея использования производных в трейдинге навеяна не столько изучением графиков или математикой, сколько попытками понять, что происходит за графиками. В этой связи позволю себе вновь процитировать высказывание из книги Адама Смита "Игра на деньги":
Актуальная же, частная цель наиболее искусных инвестиций ныне - это "выхватить свой револьвер раньше", как удачно определяют эту ситуацию американцы, то есть перехитрить толпу и перебросить поддельную или обесценивающуюся валюту другому.
Т.е. в данном случае использование производной, не что иное, как попытка опередить других.
И напоследок, рассмотрим параметры индикатора:
MA_Period - период скользящего среднего
MA_Method - метод расчёта скользящего. Принимает следующие значения:
0 - простое скользящее
1 - экспоненциальное скользящее
2 - сглаженное скользящее
3 - линейно-взвешенное скользящее
Applied_Price - цена, используемая в расчётах скользящего. Возможны следующие варианты:
0 - цена закрытия
1 - цена открытия
2 - максимальная цена
3 - минимальная цена
4 - средняя цена, (high+low)/2
5 - типичная цена, (high+low+close)/3
6 - взвешенная цена закрытия, (high+low+close+close)/4
Derivative -определяет, какую производную рассчитываем. При значении 1 считаем первую производную, при 2 или любом другом - вторую производную
Accuracy - порядок точности вычисления производной. При равном 1 - первая степень точности, при прочих значениях - вторая степень точности
Derivative_Period - период, используемый при расчёте производной.
SignalLine_Period - период сигнальной линии.
Скачать индикатор:
FXIBANK_МА_Derivative
Файл поместите в директорию /FXIntegralbank MetaTrader/experts/indicators, после чего перезапустите торговый терминал.
Отзывы и мнения просим оставлять в ветке форума Лаборатория FXIBANK
